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高盛认为市场对美联储降息预测过头 建议用期权对冲获利

发布日期:2024-01-08 17:59    点击次数:99

  高盛表示,金融市场对美联储明年降息幅度过于乐观,这给了期权交易员做对家获利的机会。

  Praveen Korapaty等策略师在12月1日的报告中写道,市场预计未来12个月美联储降息125基点,其中到6月底前降息50基点,这比高盛自己的预测激进很多,该行认为2024年只会降息一次,幅度25基点。

  高盛策略师建议卖出2024年6月到期的SOFR 95.25看涨期权,做空对前期发力降息的押注。SOFR期权与有担保隔夜融资利率挂钩,后者密切跟踪市场对美联储政策路径的预期。该期权将于6月14日到期,也就是央行6月政策声明的两天后。

  最近几个交易日,期货、期权和现货市场交易员一直在加大对明年降息的押注。商品期货交易委员会周五公布的数据显示,SOFR期货的杠杆净多头头寸规模创下纪录新高。

  现货市场上,摩根大通自1991年以来每周进行一次的美债客户调查发现,债市最活跃的投资者对国债看涨程度达到空前水平。

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责任编辑:周唯